Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler Risiken tatsächlichen Kapital. Ein Händler kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das am heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, erfolgt durch Händler, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktkonditionen einschliesslich Aufwärtstrends, Abwärtsbewegungen und gebietsbezogener Handel enthalten sind. Die Durchführung eines Tests an nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu gering ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Keep it real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Die Handelskosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden können, können einen erheblichen Einfluss haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen bestimmen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie in out-of-sample Vergleiche fehlschlägt, dann die Strategie braucht Weiterentwicklung, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Best Backtesting Software Soweit ich weiß, Forex-Tester ist mehr Diagramm-Software. Es ist eine Art von Forex-Simulator, anstatt technische Analyse-Test-Software. Wie auch immer, woher erhalten Sie Daten? Geben Sie dieses Unternehmen Ihnen oder Sie verwenden Drittanbieter-Daten Abhängig von dem, was Sie mit TA-Test-Software, aber Sie können Ihre Eingabe / Ausfahrt Regeln zu programmieren und führen Sie einen Test auf die Daten. Ich dont tatsächlich verwenden es für das, aber ich denke, das ist der wichtigste Punkt davon. Seine bekam alle populären Indikatoren und Sachen. Sie können es auch wiedergeben die Daten in normaler oder schneller Geschwindigkeit, als ob es in Echtzeit geschehen würde. Ich benutze es hauptsächlich, um alte Daten in kleinen Zeitrahmen zu sehen, da MT4 nur so weit zurück auf die 5 Minuten oder was auch immer zeigen wird. Das Unternehmen stellt die Daten, etwa 10 Jahre wert, aber Sie können auch Daten aus anderen Quellen. Tested quotForex Strategie Builderquot Es ist ein (quote): quotVisual forex Strategie zurück Tester. Es verwendet Kombinationen aus technischen Indikatoren und Logikregeln, um einen Handelsprozess mit historischen Devisenkursen zu simulieren. Ein enthaltener automatischer Strategiegenerator erlaubt Ihnen, eine rentable Strategie zu verfassen. Es gibt auch Optimierer, einen Intraday-Scanner und einen Bar-Explorer. Seine freie Software. Heruntergeladen und ausprobiert. Mag nicht. Es geht um alles, aber nicht besonders. Allerdings ist es viel praktischer als MT4 und Omega. Soweit ich verstehe, haben wir jetzt 2 weitere Programme. Registriert seit: Mar 2009 Status: Mitglied 80 Beiträge, wenn Sie das Backtesting lieben, lesen Sie bitte diese: Zumindest der große Unterschied zwischen Backtest und Forward-Test ist für Systementwickler spürbar, wenn sie ein System nach einer erfolgreichen Entwicklung in Live-Trading aktivieren. Häufig erweist sich die hervorragende Leistungskurve im Backtest als eine völlig unangenehme Kurve im Live-Betrieb. So könnte es passieren, dass ein profitables System wird ein Verlustmacher. Wir haben diese Erfahrung auch. Nun, was sind die Gründe für diese 1. MetaTrader nicht erkennt Tick-Daten Alle entwickelten Schritte und Entscheidungen basieren auf den verfügbaren und historischen Daten, wenn Sie ein System entwickeln. Aber die verfügbaren Daten sind keine Tick-Daten. Viele Entwickler glauben, dass sie auf der Grundlage von historischen real weitergeleiteten Benchmark-Daten entwickeln. Das ist nicht der Fall, weil MetaTrader Pseudo-Ticks berechnet und wie sie auf der Basis von 1minute Kerze mit dem entsprechenden High / Low / Open / Close gewesen sein können. Auch Scalping-Systeme, die im Backtest nahezu fantastisch aussehen. Scheitern regelmäßig über diese Tatsache. Selbstverständlich entwickeln wir auf Basis dieser Daten eigene Systeme. Dann, nach der Erhebung der entsprechenden Vor-Test-Daten entweder machen wir Verbesserungen auf diesem System oder beschließen, es zurückzuweisen. 2. Alle Backtests basieren auf den Daten, die von Metaquotes Server geladen wurden. Es spielt keine Rolle, welche Broker Sie haben. Die Daten in der Entwicklung basieren auf den bereitgestellten Daten von Metaquotes. Die richtigen Daten sind nicht bei Forex-Markt verfügbar, aber jeder Broker / Dealing-Desk macht seine eigenen Preise oder vermittelt jeden Preis der verbundenen Banken. In Wirklichkeit führt dies zu dem Phänomen quot3 Broker - 3 exchange ratesquot. Ein System, das im Forward-Test bei Broker 1 x Trades und bei Broker 2 y Trades liefert, wird bei Backtest eine völlig andere Anzahl von Trades liefern. 3. Sie arbeiten mit einer etablierten Spread im Backtest Die Spread jedes Broker hat sieht, ganz oft, völlig anders und ist sogar schwankend Der oben genannte Text ist nicht von mir, ist von einem professionellen Coder. Mitglied seit: Sep 2010 Status: Mitglied 16 Beiträge Aus diesem Grund müssen Sie die Daten direkt aus dem Makler verwenden, mit dem Sie handeln möchten. Mitglied seit: Apr 2010 Status: Mitglied 113 Beiträge Forextester war die, die ich verwendet habe. Sehr empfehlenswert. Arbeitet sehr ähnlich zu Metatrader so youll bekommen die hängen ziemlich schnell. Joined Jan 2010 Status: Mitglied 9 Beiträge Forextester 2 ist die billigste und gute Backtesting-Software, weil seine einmalige Zahlung nur und wir können historische Daten für beliebte Währungen Paar von mehreren Jahren zu importieren. Können wir Trades einschließlich Stop-Loss setzen und profitieren, es ist genau wie die echten Handel, unsere Strategie zu testen. Im nicht sehr zuversichtlich Backtesting niedriger als 4-Stunden-Chart, weil der Markt durch hohe Auswirkungen news beeinflusst wird, die wir nicht prognostizieren, während Backtest, ich denke, der sicherste Backtest ist, indem Sie täglich Diagramm. Mit MT4, vor einer Weile gibt es einige Skript, um Handel in Strategie-Tester statt, aber nicht sehr bequem (nicht wie echte täglichen Handel), vergaß ich, dass. MT4 konzentriert sich auf den realen Handel zu erleichtern, nicht speziell für Backtesting Forex-Markt gemacht. Registriert seit: Jul 2014 Status: Mitglied 1 Post Ich verwende nur Ninjatrader 7 für alle meine Forex amp Futures Handel und alle Backtesting. Ich habe gerade shutdown alle meine Forex-Handel auf MT4 in den letzten 30 Tagen, so bin ich mit dieser Plattform getan. Nun, dass Ninjatrader ist ein Futures-Brokerage (sie kaufte Mirus Futures letzte Woche) und wird das Hinzufügen von Forex dem Brokerage bald, die Bewegung, die ich aussieht wie perfektes Timing, um MT4 ein für alle Mal. Ich vertraue darauf, die Backtesting-Daten von NT7 und ich nie wirklich vertraute die Backtesting-Daten in MT4. No 99 Datenmodellierung war nicht gut genug für mich in MT4, so zog ich eine robuster Plattform für den Handel und Backtesting. Joined Jul 2012 Status: Mitglied 2 Beiträge Ich habe einen Indikator und versuchte, einen Backtest auf Mt 4 Backtest-Strategie laufen und jedes Mal, wenn ich es ausführen heißt es DLL nicht überprüft haben bei zahlreichen Gelegenheiten Überprüfung der Box für DLL und immer noch das gleiche Problem keine Vorschläge wären hilfreich Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine in diesem Thread posten. 2 Händler, die jetzt sehen, ist Forex Factoryreg ein eingetragenes Warenzeichen. NinjaTrader Backtest Running Backtests in NinjaTrader ist relativ einfach, sobald Sie die Seile lernen. NinjaTrader verwendet ein spezielles Fenster, das so genannte Strategy Analyzer, um alle Backtests und Optimierungen auszuführen. Der erste Schritt, um dieses Fenster zu finden ist, klicken Sie auf File New Strategy Analyzer. Wenn der Strategy Analyzer geöffnet wird, wird das Fenster in 3 vertikale Fenster unterteilt. Das linke Fenster erlaubt dem Benutzer, das zu testende Instrument auszuwählen. Das mittlere Fenster enthält die Statistiken und Backtest-Informationen. Das letzte Fenster auf der rechten Seite ist nicht sichtbar es gleitet aus, wenn Sie die Maus über das Wort 8220Backtest8221 in der oberen rechten Ecke. Finden Sie das Symbol, das Sie testen möchten It8217s wichtig zu betonen, dass Sie eine Datenverbindung benötigen, bevor Tauchen in eine dieser. NinjaTrader ist keine eigenständige Plattform. Die Informationen, die Sie testen möchten, sind standardmäßig nicht verfügbar. Stattdessen verwendet NinjaTrader die Kontoverbindung, um an den Broker oder Datenprovider zu gehen, um die historischen Daten zu erhalten. Alles unten ist ein wichtiger Punkt, wenn Sie nicht bereits historische Daten heruntergeladen haben und / oder keine offene Kontoverbindung haben. Im linken Fenster werden alle Listen aufgelistet, die mit dem Instrument Manager erstellt wurden. NinjaTrader liefert Listen der gängigsten Instrumente: die DOW, S038P 500 und die wichtigsten Forex-Paare. Das Testen eines Instruments wie ein Junior-Goldbergbau oder etwas weniger Gemeinsames erfordert das Erstellen einer neuen Liste im Instrument Manager. Eine coole Funktion ist, dass Sie mehrere Instrumente gleichzeitig testen können. Wenn Sie Ihre Strategie8217s historische Leistung auf allen S038P 500-Aktien anzeigen möchten, wählen Sie den Listennamen aus. Sie müssen nicht einzeln ausgewählt werden. Jeder Bestand in der Liste wird in die Analyse einbezogen. Wenn dies alles klingt schrecklich verwirrend (Account Connection, Instrument Manager, etc.), you8217re Recht. It8217s sehr verwirrend, weshalb die Lernkurve für NinjaTrader so steil ist. Es dauert eine lange Zeit, um herauszufinden, wie alle diese Stücke zusammen passen. Selbst meine Mitarbeiter von professionellen Programmierern erlebten eine hässliche paar Wochen, als ich mit dem Training begann. Wenn Programmierer Schwierigkeiten haben herauszufinden, wie die Software zu verwenden, müssen Sie sich schlecht über Ihre eigenen Schwierigkeiten zu fühlen. Strategieoptionen Das rechte Fenster wird geöffnet, wenn die Maus über dem Wort 8220Backtest8221 ganz rechts erscheint. Innerhalb davon enthält das Menü mehrere Abschnitte, die es dem Benutzer erlauben, die Strategie zu definieren. Optionen in der Nähe der Spitze unter 8220Parameters8221 sind die Eingaben oder Variablen, die die Strategie verwendet. Gemeinsame Beispiele sind die Anzahl der Aktien, die Stop-Loss-Distanz und andere. Der Abschnitt "Datenreihe" steuert den Diagrammzeitraum. Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie leben, um AAPL auf 5 Minuten Diagrammen backtest. Die notwendigen Schritte sind: Wählen Sie APPL im linken Fensterausschnitt Wählen Sie Last for Price Basierend auf The type is Minute Der Wert ist 5, was hier für 5 Minuten-Charts steht Time Frame steuert den Zeitraum, über den der Backtest läuft. Die Ausführung einer AAPL-Strategie für 2011 würde dazu führen, dass ein Handel am 1. Januar 2011 für das Startdatum und am 31.12.2011 für das Enddatum eintrifft. Die übrigen Abschnitte gelten weitgehend nicht. Wenn sie Probleme verursachen, stammen die meisten aus dem Abschnitt Order Handling. Wenn Sie mehrere Signale in die gleiche Richtung tauschen möchten, muss die Option für Einträge pro Richtung von 1 zu einem vordefinierten Maximum wechseln. Andere Abschnitte Jedermann, das Erfahrung in anderen Plattformen hat, findet den mittleren Bereich intuitiv, besonders TradeStation Benutzer. Tabs am oberen Rand des mittleren Bereichs enthalten die Zusammenfassung und Grafiken. Die meisten meiner persönlichen Trading-Analyse konzentriert sich auf diese beiden Registerkarten. Die anderen sind hilfreich für mehr Details orientierte Leute. Der Strategy Analyzer enthält eine Anzahl von Schaltflächen oben links auf dem Bildschirm. Es gibt vier, die ich für nützlich halte. Das Diskettensymbol steht für das Speichern einer Datei. Wenn der Backtest abgeschlossen ist und vor allem, wenn es einige Minuten dauert, bis es ausgeführt wird, kann die Option zum Speichern der Ergebnisse eine beträchtliche Zeit sparen. Wenn Sie mehrere Backtests und möchten sie zu teilen, ist die einzige Möglichkeit, dies zu tun, um alle Ihre Backtests senden. NT speichert alle gespeicherten Ergebnisse in einer lokalen Datenbank. Der genaue Standort ist DocumentsNinjaTrader 7dbNinjaTrader. sdf. Senden Sie Ihre Freunde oder Kollegen diese Datei enthält alle gespeicherten Backtests auf dem Laufenden. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger sich seine eigene NinjaTrader. sdf-Datei sichert, bevor Sie Ihre verwenden. Ansonsten gehen die Informationen verloren. Mit einem Rechtsklick im mittleren Bereich kann der Benutzer das Summary Grid in eine Excel-Datei exportieren. Obwohl es nicht so bequem wie das NinjaTrader-Format aussieht, hebt das obige Problem die Notwendigkeit zum Senden und Speichern einzelner Testergebnisse hervor. NinjaTrader doesn8217t geben die b, o und w genug visuelle Bedeutung meiner Meinung nach. Die Tasten sind winzig, aber sie steuern das wichtigste Merkmal des Backtests 8211 die Art des Tests zu laufen. Möchten Sie einen Backtest ausführen. Optimierung oder eine Walk-Forward-Optimierung Diese kleinen Schaltflächen steuern die Art des Testlaufs. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen
No comments:
Post a Comment